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組合保證金

發(fā)布時(shí)間：2023-12-18 瀏覽次數(shù)： 作者：
                                  各交易所組合保證金優(yōu)惠規(guī)則表


鄭商所
組合類型組合規(guī)則保證金收取規(guī)則優(yōu)惠方式
期貨對(duì)鎖在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸期貨高腿保證金盤中自動(dòng)免收單邊保證金
期貨跨期在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸1.盤中組合指令建倉(cāng)實(shí)時(shí)優(yōu)惠

2.非組合單腿持倉(cāng)，每個(gè)交易日14:30之前向風(fēng)控部申請(qǐng)組合，結(jié)算后優(yōu)惠
期貨跨品種在不同期貨品種合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸
期權(quán)跨式賣出相同期貨合約的相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)max(看漲期權(quán)保證金，看跌期權(quán)保證金)
+另一方權(quán)利金結(jié)算價(jià)*交易單位
期權(quán)寬跨式賣出低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)和高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
賣出期權(quán)期貨組合賣出看漲期權(quán)，同時(shí)買入對(duì)應(yīng)期貨合約期貨保證金+期權(quán)權(quán)利金結(jié)算價(jià)*交易單位非組合單腿持倉(cāng)，結(jié)算時(shí)按交易所自動(dòng)優(yōu)惠
賣出看跌期權(quán)，同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)期貨合約


大商所、廣期所
組合類型組合規(guī)則保證金收取規(guī)則優(yōu)惠方式
期貨對(duì)鎖在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸期貨高腿保證金1.盤中組合指令建倉(cāng)實(shí)時(shí)優(yōu)惠

2.非組合單腿持倉(cāng)，盤中向交易所發(fā)送組合申請(qǐng)，實(shí)時(shí)保證金優(yōu)惠

3.非組合單腿持倉(cāng)，結(jié)算后交易所自動(dòng)將持倉(cāng)進(jìn)行組合，實(shí)現(xiàn)保證金優(yōu)惠
期貨跨期在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸
期貨跨品種
（廣期所無(wú)）		在不同期貨品種合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸
期權(quán)跨式賣出相同期貨合約的相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)max(看漲期權(quán)保證金，看跌期權(quán)保證金)
+另一方權(quán)利金結(jié)算價(jià)*交易單位
期權(quán)寬跨式賣出低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)和高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
賣出期權(quán)期貨組合賣出看漲期權(quán)，同時(shí)買入對(duì)應(yīng)期貨合約期貨保證金+期權(quán)權(quán)利金結(jié)算價(jià)*交易單位
賣出看跌期權(quán)，同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)期貨合約
期權(quán)對(duì)鎖在同一期權(quán)品種同一系列同一合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸0.2*賣期權(quán)保證金
買入垂直價(jià)差買進(jìn)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出相同期貨合約的高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
買進(jìn)高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，同時(shí)賣出相同期貨合約的低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
賣出垂直價(jià)差賣出低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)買進(jìn)相同期貨合約的高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)min(執(zhí)行價(jià)格之差*交易單位，空頭期權(quán)保證金)
賣出高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，同時(shí)買進(jìn)相同期貨合約的低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
買入期權(quán)期貨組合
（廣期所無(wú)）		買入看漲期權(quán)，同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)期貨合約 0.8*期貨保證金
買入看跌期權(quán)，同時(shí)買入對(duì)應(yīng)期貨合約


上期所、能源中心
組合類型組合規(guī)則保證金收取規(guī)則優(yōu)惠方式
期貨對(duì)鎖在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸期貨高腿保證金盤中、盤后自動(dòng)按照單向大邊收取保證金
期貨跨期在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸


中金所保證金優(yōu)惠表
組合類型組合規(guī)則保證金收取規(guī)則優(yōu)惠方式
期貨對(duì)鎖在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸期貨高腿保證金盤中、盤后自動(dòng)按照單向大邊收取保證金
期貨跨期在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸
期貨跨品種在不同期貨品種合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸
以上內(nèi)容根據(jù)交易所相關(guān)規(guī)則整理，僅供參考，如有變動(dòng)或遺漏請(qǐng)以交易所發(fā)布的信息為準(zhǔn)。   




注意事項(xiàng)：


1.上期所期貨合約在最后交易日前第五個(gè)交易日閉市起不再參與組合保證金優(yōu)惠； 

2.大商所會(huì)根據(jù)合約的運(yùn)行情況，僅支持部分月份的期權(quán)合約參與組合保證金優(yōu)惠，具體信息請(qǐng)查看下方大商所鏈接；


3.能源中心集運(yùn)指數(shù)歐線合約不參與組合保證金優(yōu)惠。





各交易所關(guān)于組合保證金收取規(guī)定/參數(shù)公示的鏈接
大商所：組合優(yōu)惠參數(shù)
廣期所：組合持倉(cāng)保證金參數(shù) 
鄭商所：鄭州商品交易所套利交易管理辦法 
上期所：關(guān)于單向大邊保證金制度實(shí)施有關(guān)事項(xiàng)的通知 
能源中心： 上海國(guó)際能源交易中心結(jié)算細(xì)則
中金所：對(duì)實(shí)施跨品種單向大邊保證金制度的公告