網格交易模型

摘要
1. 網格交易法是由信息論的創始人克勞德·艾爾伍德·香農提出的，其本質就是通過重復性的跌買漲賣對價格漲跌波動進行機械性操作的一種短線交易方法。
2. 網格交易法具體操作方法包括交易標的的選擇、網格區間的確定、網格檔位的設置，并用圖表展示買入賣出操作。
3. 實現網格交易自動化交易策略，文中選用螺紋鋼、PTA、棉花3個品種做網格交易策略歷史回測，其中棉花收益表現最好，PTA表現較差，且截至6月30日，3個測試品種均持有未平倉合約。
4. 本文自動化交易策略僅采用等寬度網格交易，實際應用中可采用指數法設計網格交易寬度，感興趣的投資者可以在本文等寬度網格交易法基礎上做進一步學習和研究。