傅里葉濾波交易模型

摘要
1. 傅里葉濾波交易模型，作為數據分析工具，其主要計算方法如下：利用TBQuant傅里葉變換函數FFT把時間序列數據分解為頻率分量，指定信號的參數，采樣頻率、信號持續時間，以期獲得函數的周期，找到局部增幅最大的正弦波（余弦波）作為周期，過濾短周期毛刺部分，抓住主要交易趨勢。
2. 跨周期調用，為了實現多周期趨勢共振系統，避免交易信號閃爍等問題，通過大的時間周期來確定進出場條件，在小的時間周期上進行開平倉操作。
3. 成交量加權平均價格，是指將多筆交易的價格按各自的成交量加權而算出的平均價，若是計算某一證券在某交易日的成交量加權平均價，將當日成交總值除以總成交量即可。VWAP類似于移動平均線，因為當價格高于VWAP時，價格會上升，而當價格低于VWAP時，價格會下降。VWAP主要由技術分析者用來確定市場趨勢，本文采用VWAP確定出場價格。
4.對品種的歷史數據回測發現，該策略在明顯的多頭、空頭趨勢行情的震蕩階段會開逆勢倉位，虧損概率較大，可考慮用均線過濾的方法優化，提高交易勝率，降低策略的最大回撤。同時可在該策略的基礎上采取其他方法優化和調整，包括傅里葉濾波的預測參數優化、交易周期的選擇、短周期入場條件的優化、止盈止損設置等。