程序化交易系統開發陷阱及優化

成文日期：2022年12月2日

摘 要

1.程序化交易系統是指根據事前制定的開倉、平倉、資金及倉位管理、風險控制等一系列交易規則，將交易策略模型化，并由計算機執行自動化交易。但程序化交易并不是簡單的自動化交易，它是由交易策略、代碼編寫、歷史數據回測、參數優化、模擬應用檢驗、實盤交易、跟蹤監測、模型優化完善等眾多環節構成的動態系統。

2.經常有投資者在實際運行交易系統前，因為策略的歷史測試收益曲線圖平滑向上，對系統的盈利能力非常自信，但實盤之后，資金曲線卻拐頭向下，表現一般甚至大幅虧損。導致這種現象出現的原因包括前視偏差、過度擬合及優化。針對前視偏差、過度擬合及優化，本文提出相應的優化解決方案。

3.程序化交易不僅僅是簡單的交易策略代碼化，需要跨越程序化交易實現過程中的重重陷阱，合理有效的構建交易策略，消除代碼中的前視偏差，避免過度擬合、過度優化，正確實現策略參數組合的優化，最終才能開發出可應用于實盤的自動化交易系統。